VaR的主要计算方法述评

被引：30

作者：

黄海

卢祖帝

机构：

[1] 中国科学院数学与系统科学研究院

来源：

关键词：

EWMA; 置信水平; 蒙特卡罗法; 置信度; Monte-Carlo法; 数值分析; VaR; 金融危险; 金融风险; 参数方法; 模拟法; 有偏性; 收益率; 波动率预测; Gauss; 分布; 正态分布; 计算方法;

D O I：

10.14120/j.cnki.cn11-5057/f.2003.07.007

中图分类号：

F830 [金融、银行理论];

学科分类号：

摘要：

VaR产生于1993年,现已成为金融风险管理的标准方法。本文介绍了VaR的起源和定义,概述了VaR的三种主要计算方法:参数方法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法,并对这三种计算方法的优缺点做了简单的述评。本文还着重介绍了VaR预测基于参数方法的指数加权滑动平均(EWMA)模型及其最新的发展。

引用

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