求解证券组合最优权重的几何方法

被引:16
作者
屠新曙
王键
机构
[1] 湘潭大学管理学院!湖南
关键词
非负约束; 证券组合; 临界线; 最优权重;
D O I
10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2000.03.004
中图分类号
F224 [经济数学方法];
学科分类号
0701 ; 070104 ;
摘要
本文通过建立无非负约束和有非负约束条件下证券组合的临界线方程 ,分别给出了求解允许卖空与限制卖空时证券组合投资最优权重的一种方法。这种方法既可求解给定收益下的证券组合投资最优权重 ,又可求解给定风险条件下的证券组合投资最优权重。
引用
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