基于正交最小二乘估计的非线性时间序列的预测

被引：5

作者：

沈辉

胡德文

机构：

[1] 国防科技大学机电工程与自动化学院!湖南长沙

来源：

国防科技大学学报 | 2001年 / 02期

基金：

湖南省自然科学基金;

关键词：

非线性时间序列; 预测; 局部线性化; 正交最小二乘估计;

D O I：

暂无

中图分类号：

O211 [概率论（几率论、或然率论）];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

在对非线性时间序列的短期预测中经常采用局部线性化的预测算法 ,原有的算法使用普通最小二乘法 (LS)估计近似线性模型的参数。对于存在噪声的数据 ,该算法的数值稳定性较差。本文在对非线性空间进行局部线性化的基础上 ,采用正交最小二乘方法 (OLS)对线性模型同时进行结构选择与参数辨识 ,改善了数值的病态特性 ,增强了算法的稳定性

引用

页码：115 / 118

页数：4

共 6 条

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