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极大化证券组合的投资收益率
被引：8
作者：
程仕军
机构：
[1] 广州暨南大学经济学院会计学系讲师管理工程学博士
来源：
关键词：
证券组合;
投资收益率;
多样化;
分式规划;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224.3 [运筹学在经济中的应用];
学科分类号：
1201 ;
摘要：
证券组合的投资收益率被忽视了。本文提出了以极大化证券组合的投资收益率为目标的分式线性规划模型。在建模过程中,结合投资者的风险态度直接引进多样化约束条件,使得每一个可行的证券组合的风险水平都在可以接受的程度之内。
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