“无分红美式看涨期权不宜提前执行”的新的证明

被引：1

作者：

时均民

王桂兰

屈庆

机构：

[1] 上海交通大学,上海交通大学,上海交通大学上海　,上海　,上海

来源：

系统工程 | 2004年 / 01期

关键词：

美式看涨期权; 无分红; 欧式看涨期权; 自由边界;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

利用自由边界方法对美氏看涨期权进行分解,对无分红的美式看涨期权提前执行不是最优的策略这一结论给出另一种证明。

引用

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页码：108 / 110

页数：3

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[1] ON THE PRICING OF AMERICAN OPTIONS [J].

KARATZAS, I .

APPLIED MATHEMATICS AND OPTIMIZATION, 1988, 17 (01) :37-60