利率、汇率、经济增长与通货膨胀关系的统计检验

被引：8

作者：

葛翔宇

宋志秀

俞凡

机构：

[1] 中南财经政法大学统计与数学学院

来源：

统计与决策 | 2013年 / 09期

关键词：

VAR模型; 经济增长; 通货膨胀; 脉冲响应分析; 方差分解;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2013.09.009

中图分类号：

F832 [中国金融、银行]; F124 [经济建设和发展]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0201 ; 020105 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

文章分析了利率、汇率、经济增长与通货膨胀之间的关系,基于VAR模型进行实证研究发现利率、汇率、经济增长与通货膨胀之间存在长期稳定的协整关系,变量之间的作用有较长滞后效应,汇率在经济增长中的冲击影响明显持续时间长贡献大,利率则在通货膨胀中影响和贡献较大。经济增长和通货膨胀没有可预见的Granger因果关系,采用适当的货币政策可以继保增长又防通胀。

引用

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共 7 条

[1] 中国通货膨胀的决定因素 [J].