指数跟踪问题的广义双线性规划模型

被引：8

作者：

劳剑勇

机构：

[1] 上海智赢商务咨询公司上海,

来源：

关键词：

指数跟踪; 广义双线性规划; 近似算法; 线性规划;

D O I：

暂无

中图分类号：

O221 [规划论（数学规划）];

学科分类号：

070105 [运筹学与控制论];

摘要：

本文对指数跟踪问题建立了一种广义的双线性规划模型,其中考虑了交易费用、持仓限制与重平衡问题.根据该模型的特殊结构,本文给出了近似规划算法,通过逐次逼近的线性规划求解最优指数跟踪问题.

引用

页码：85 / 91

页数：7

共 4 条

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