介绍一种二元阈值方法在股票指数上的应用

被引：6

作者：

尹剑

陈芬菲

机构：

[1] 天津大学

[2] 天津大学天津

[3] 天津

来源：

关键词：

二元极值分布; Logistic模型; Frechet^分布; 阈值方法;

D O I：

10.13860/j.cnki.sltj.2002.02.006

中图分类号：

F832.5 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

二元极值的阈值方法的一个发展是用来考虑两个变量的联合分布。这个方法是建立在二元极值的点过程表示法的基础上。本文用参数 (Logistic模型 )和非参数模型对 1992 1999年的上海、深圳日收盘指数对数收益进行分析并给出分析结果。

引用

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