未找到相关数据
沪深股指收益率波动分析
被引：3
作者：
江晓东
金斌
机构：
[1] 厦门大学计统系
来源：
关键词：
股价指数;
股指;
GARCH;
收益率;
D O I：
10.13546/j.cnki.tjyjc.2002.06.013
中图分类号：
F832.5 [金融市场];
学科分类号：
1201 ;
020204 ;
摘要：
<正>中国的股票市场作为一个新兴的、高速成长的市场,其股价收益率波动具有哪些特征?其收益率与风险的关系如何?本文试图利用GARCH-M模型对市场数据进行实证分析,并对这些问题作一些初步的探析。 一、研究方法和样本数据选择 （一）研究方法 1.模型选择。由于ARCH和GARCH过程主要描述回归模型的干扰项的条件方差,它一般与解释变量的条件期望无关。但在实际中人们注意到,条
引用
收藏
页码：20 / 21
页数：2
相关论文