用时间序列方法预测股票价格初探

被引：4

作者：

谢衷洁

王弛

机构：

[1] 北京大学数学科学学院

[2] 北京大学数学科学学院　北京

[3] 　北京

来源：

数理统计与管理 | 2004年 / 05期

关键词：

股价; 滤波; 非参数估计; 向量自回归; 成交量;

D O I：

10.13860/j.cnki.sltj.2004.05.013

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文提出了描述股价变动的一种模型,讨论了模型建立、模型预测的一整套方法及改进算法,比较了算法与改进算法间的优劣,并通过实证分析说明整套理论有一定的可行性。大部分在本文中讨论的算法对于可用核模型描述的其他时间序列的预测问题也同样适用。

引用

页码：68 / 77

页数：10

共 6 条

[1] 基于成交量的股价序列分析 [J].

吴冲锋 ;

吴文锋 .

系统工程理论方法应用, 2001, (01) :1-7

[2]

中国股市实证技术分析指南.[M].杨健;蔡红宇编;.中国人民大学出版社.1999,

[3]

滤波及其应用.[M].谢衷洁著.湖南教育出版社.1995,

[4]

时间序列分析在经济中的应用.[M].顾岚编著;.中国统计出版社.1994,

[5]

时间序列分析.[M].谢衷洁编著;.北京大学出版社.1990,

[6]

Performance of GARCH Models in Forecasting Stock Market Volatility..Choo Wei Chong; Muhammad Idrees Ahmad and Mat Yusoff Abdullah;.Journal of Forecasting.1999,

← 1 →