商业银行利率风险测度技术

被引：6

作者：

严飞

机构：

[1] 华中科技大学经济学院

来源：

关键词：

利率风险; 利率敏感性缺口; 持续期; 有效持续期; 凸度; 动态模拟分析;

D O I：

10.16059/j.cnki.cn43-1008/c.2006.03.010

中图分类号：

F830.33 [商业银行];

学科分类号：

摘要：

随着我国利率市场化改革进程的加快,利率波动的频率和幅度将越来越大,因而利率风险管理对商业银行来说也将越来越重要。对利率风险的测度是利率风险管理的第一个、也是最重要的一个环节。本文介绍了测度利率风险的几种方法。

引用

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