A、B股指数波动的Granger因果关系分析

被引：13

作者：

杨渺

杨代若

机构：

[1] 南方证券研究所市场部

[2] 重庆市党校黔江分院广东深圳

[3] 重庆

来源：

关键词：

波动性; Granger因果关系; 信息传递;

D O I：

10.13860/j.cnki.sltj.2003.01.006

中图分类号：

F224.7 [概率论与数理统计在经济中的应用];

学科分类号：

020208 ; 020209 ; 0714 ;

摘要：

本文利用时间序列分析中的格兰杰因果关系检验法对中国证券市场A、B股的波动性进行分析 ,发现上海市场A、B股的波动间存在双向因果关系 ,而深圳市场A、B股的波动间则不存在显著可信的因果关系。对于A、B股市场间的关系以及深、沪两市的差异 ,本文从信息传递和交易者构成的角度进行了分析

引用

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