基于时间持续性的动态风险度量模型

被引：7

作者：

安实

孙健

王岩

机构：

[1] 哈尔滨工业大学

来源：

关键词：

动态风险度量; CVaR; 一致性风险度量;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

基于一致性风险度量公理建立的CVaR方法缺乏多时期风险度量属性,特别是动态持续性。针对这些问题,本文在动态一致性风险度量框架下,提出动态风险度量方法(DVaR),并利用我国深市和沪市数据对VaR、CVaR和DVaR方法进行实证比较研究,通过回测方法比较3种方法的有效性。

引用

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