存货质押融资业务的流动性风险研究

被引：4

作者：

李小芸

江孝感

机构：

[1] 东南大学经济管理学院

来源：

关键词：

存货质押; 质物变现; 流动性风险; GARCH模型; BDSS模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.2 [银行制度与业务]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文基于存货质押融资业务中出现的质物变现情况,以流动性指标为基础进行流动性风险研究。对流动性水平序列进行一系列检验,采用GARCH模型对流动性序列的波动建模,并对BDSS模型进行调整得到新的L-VaR模型,将GARCH结果代入到L-VaR模型中得到流动性风险值。

引用

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