风险约束下的中国上市银行效率问题研究

被引：8

作者：

刘孟飞 ^{[1
]}

张晓岚 ^{[2
]}

机构：

[1] 西安交通大学经济与金融学院

[2] 不详

来源：

数量经济技术经济研究 | 2013年 / 30卷 / 02期

关键词：

风险约束; 系统性风险; 非系统性风险; 银行效率;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2013.02.015

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.33 [商业银行（专业银行）];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文采用2007年1月～2011年12月中国16家上市银行面板数据,首先,通过三因素风险估计模型对系统性风险和非系统性风险进行分解;然后,通过构建随机边界成本函数,将风险因素引入银行效率的测算模型,利用单阶段估计技术,对风险、治理结构、市场结构等影响因素进行分析,并对风险约束模型和无风险模型进行比较。研究发现,不考虑风险因素将导致无效率值的明显高估;在所有模型中,大型商业银行均显示出较强的成本优势。

引用

页码：33 / 48+81 +81

页数：17

共 16 条

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