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AR(1)-MA(2)双重时间序列模型的平稳解及其谱密度
被引：4
作者：
张所地
机构：
[1] 山西财经学院
来源：
关键词：
单位圆;
平稳解;
双重时间序列;
特征根;
特征值;
平稳序列;
MA;
AR;
谱密度;
D O I：
暂无
中图分类号：
学科分类号：
摘要：
本文考虑了双重时间序列模型AR(1)-MA(2),用初等方法直接导出了该模型存在平稳解的显式条件,自协方差函数的结构及谱密度的显式表示。
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页码：141 / 146
页数：6
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