商业银行资产负债期限结构错配的流动性风险和利率风险分析

被引：5

作者：

徐虹

王静

机构：

[1] 浙江师范大学信息科学与工程学院

[2] 河南师范大学浙江金华

[3] 河南新乡

来源：

天水行政学院学报 | 2005年 / 03期

关键词：

资产负债期限结构错配; 流动性风险; 利率风险;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.33 [商业银行];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

本文结合目前我国商业银行普遍存在的资产负债期限结构错配的现状,分析了产生流动性风险和利率风险的可能性,并认为利率风险是因流动性风险而派生出的风险。在此基础上,提出了商业银行流动性管理的三种方法:期限匹配法、资产组合法和综合法。

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