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- [3] 上海股票市场有效性实证检验[J]. 胡畏,范龙振.预测. 2000(02)
中国股票市场弱有效性的统计套利检验
被引：46
作者：
吴振翔
陈敏
机构：
[1] 中国科学院数学与系统科学研究院
来源：
关键词：
统计套利;
市场有效;
证券市场;
D O I：
暂无
中图分类号：
F832.51 [];
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
简要介绍了统计套利的概念,并在Hogan等(2004)的基础上,采用证伪的方式来验证市场的有效性:只要有统计套利的存在,就与有效市场假定相违背.利用这种方法,还对我国A股市场的弱有效性加以检验,发现我国A股市场弱有效性不成立.
引用
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