布莱克-斯科尔斯期权定价模型在可转换债券定价中的应用

被引：8

作者：

张德华

陶融

机构：

[1] 沙洲工学院!江苏张家港

来源：

财经理论与实践 | 1999年 / 06期

关键词：

布莱克－斯科尔斯期权定价模型; 可转换债券;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.91 [证券市场];

学科分类号：

摘要：

可转换债券可看成是由一般债券和一个看涨期权价值所组成。介绍了布莱克—斯科尔斯期权定价模型，分析了该模型在可转换债券定价中的应用

引用

收藏

页码：52 / 54

页数：3

相关论文

共 2 条

[1] 可转换债券定价模型与投资策略 [J].

邱惠清 .

金融教学与研究, 1998, (05) :21+24-21+24

[2]

可转换公司债券发行与交易实务[M]. 人民出版社 , 马忠智, 1996