中国银行间回购利率已实现跳跃的甄别与建模

被引：1

作者：

李晔

机构：

[1] 天津大学管理学院

来源：

基金：

国家杰出青年科学基金;

关键词：

跳跃过程; 已实现波动率; 二次幂变差;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2009.06.054

中图分类号：

F822.0 [方针政策及其阐述]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020101 ; 020203 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

以二次幂变差的测量为理论基础,研究了银行间回购利率的跳跃行为。将已实现波动率分解为连续样本路径方差和离散跳跃方差,研究了跳跃方差序列的统计特征,并且应用HAR-RV-CJ模型对中国银行间回购利率的已实现波动率进行预测。

引用

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