非线性LSTAR模型中的单位根检验

被引：19

作者：

刘雪燕

张晓峒

机构：

[1] 南开大学经济学院数量经济研究所

来源：

南开经济研究 | 2009年 / 01期

关键词：

非线性; LSTAR; 单位根检验; 蒙特卡洛模拟;

D O I：

10.14116/j.nkes.2009.01.001

中图分类号：

O212.1 [一般数理统计];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

随着非线性模型的发展,非线性模型的平稳性检验成为必须面对的问题。本文提出了tLSTAR检验来检验序列究竟为线性单位根过程,还是非线性整体平稳的LSTAR过程,并且推导出tLSTAR统计量的渐近分布,使用蒙特卡洛模拟得到该统计量的临界值表。接着研究了tLSTAR检验的小样本性质,对比分析了tLSTAR检验和标准DF检验的功效,发现tLSTAR检验的功效普遍高于标准DF检验的功效。

引用

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页数：14

共 5 条

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