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当代国际资本市场.[M].陈彪如等著;.华东师范大学出版社.1992,
国际组合债券投资的最优风险分散与套期保值决策方法
被引：3
作者：
曾勇，唐小我
机构：
[1] 成都电子科技大学管理学院
来源：
关键词：
￣＋国际组合债券；￣＋外汇暴露；￣＋套期保值；风险分析；￣＋有效证券组合;
D O I：
暂无
中图分类号：
F830.59 [投资];
学科分类号：
120204 ;
摘要：
在考虑外汇套期保值基础上，本文研究了国际组合债券投资的风险分散决策方法，并进而分析了不允许卖空情况下最优国际组合债券的结构特征。文中还给出了本文方法的应用实例。
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