贷款组合信用风险VaR的蒙特卡罗仿真

被引：9

作者：

邓云胜

沈沛龙

任若恩

机构：

[1] 北京航空航天大学经济管理学院

[2] 北京航空航天大学经济管理学院北京

[3] 北京

来源：

计算机仿真 | 2003年 / 02期

关键词：

信用风险; 贷款组合信用风险; 仿真计算;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.5 [信贷];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

该文阐述了贷款组合信用风险VaR(ValueatRisk)的蒙特卡罗仿真原理 ,并基于Matlab语言进行了仿真实验 ,结果表明利用该方法计算贷款组合信用风险VaR是有效的

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页码：92 / 95+16 +16

页数：5

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共 3 条

[1] 我国商业银行信用风险的度量与控制 [J].

沈沛龙 ;

任若恩 ;

马杰 .

北京航空航天大学学报(社会科学版), 2000, (04) :56-60

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离散系统仿真[M]. 机械工业出版社 , 冯允等成编著, 1998

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