美国金融危机对中国股票市场的价格溢出效应——基于中美股票市场ICB分类数据的研究

被引：1

作者：

马泽昊 ^{[1
]}

廖慧 ^{[1
]}

张敏 ^{[2
]}

机构：

[1] 南开大学经济学院金融学系

[2] 上海财经大学经济学院数量经济系

来源：

郑州大学学报(哲学社会科学版) | 2013年 / 46卷 / 05期

关键词：

金融危机; 股票价格; 雷曼事件; 人民币汇率;

D O I：

暂无

中图分类号：

F831.59 [金融危机]; F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020202 ; 1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

基于ICB标准的中美股票市场日频分类数据,考察2007-2010年美国金融危机对我国股票市场的影响发现:在此次金融危机过程中,资源类、能源类、消费品类、工业类和金融类股票受影响较大,公用事业类股票在危机时刻才易受到外部冲击,医疗类和电信类股票在危机前后受外界冲击的影响较小。雷曼事件对我国非金融类企业的股票影响显著,人民币汇率对股价的影响在危机前后发生逆转,危机过程支持人民币汇率的"出口不利论"假说。

引用

页码：91 / 95

页数：5

共 5 条

[1] 美国金融危机对中国贸易影响的价格溢出效应分析 [J].

曾忠东 ;

谢志超 ;

丁巍 .

国际金融研究, 2012, (02) :24-31

[2] 美国金融危机对我国股市的传染渠道及效应——基于VAR模型和BEKK模型的检验 [J].

谢志超 ;

邓翔 .

山西财经大学学报, 2012, 34 (01) :32-40

[3] 次贷危机对中国经济的影响——基于创新的金融危机测度指标的实证分析 [J].

薛熠 ;

何茵 .

金融研究, 2010, (05) :69-83

[4] 次贷危机对中国银行业的影响及对策——从与97金融风暴对比的视角 [J].

王志峰 .

国际金融研究, 2009, (02) :81-87

[5]

Transmission of the financial and sovereign debt crises to the EMU: Stock prices, CDS spreads and exchange rates[J] . Theoharry Grammatikos,Robert Vermeulen. Journal of International Money and Finance . 2011 (3)

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