时变空间权重矩阵面板数据模型稳健LM检验有效性研究

被引：4

作者：

欧变玲

郎冰

张非同

机构：

[1] 中央财经大学

来源：

统计研究 | 2015年 / 32卷 / 10期

关键词：

空间相关性; 时变空间权重矩阵; 稳健LM检验; 面板数据模型; 蒙特卡洛模拟;

D O I：

10.19343/j.cnki.11-1302/c.2015.10.012

中图分类号：

O212.1 [一般数理统计];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

空间权重矩阵是描述个体间空间关系的重要工具,通常基于个体间的地理距离构造不随时间而改变的空间权重矩阵。然而,当个体间的空间关系源自经济、社会、贸易距离或人口流动性、气候等特征时,空间权重矩阵本质上可能将随时间而改变。由此,本文提出时变空间权重矩阵面板数据模型的稳健LM检验。大量Monte Carlo模拟结果显示:从检验水平和功效角度来看,基于误设的非时变空间权重矩阵的稳健LM检验存在较大偏差,但是基于时变空间权重矩阵的稳健LM检验能够有效地识别面板数据中的空间关系类型。尤其在时间较长和个体较多等情况下,时变空间权重矩阵的稳健LM检验功效更高。

引用

页码：98 / 105

页数：8

共 12 条

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