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基于GARCH模型的深圳股市周内效应研究
被引：4
作者：
白安芬
魏和清
赖德建
机构：
[1] 江西财经大学统计学院
[2] 美国德克萨斯大学公共卫生学院
来源：
关键词：
周内效应;
GARCH模型;
深圳股市;
D O I：
暂无
中图分类号：
F830.9 [金融市场];
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
有很多学者对股市周内效应进行了深入的研究,但是他们大多都基于经典模型,即对收益率取对数后没有考虑其条件异方差.本文通过对条件异方差的分析,借助GARCH模型识别深圳股市的周内效应,我们得出深圳股市综合指数(1995-2006)存在明显的“负周四效应”。
引用
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