ARMA建模的有约束最小二乘拟合方法

本文分析了以前ARMA建模中的一些方法。这些方法只用到相关序列的一部分。对于没有误差的ARMA序列来说,这样做是充分的,因为ARMA过程的信息已经全部包含在其相关序列的一部分中。但是对实测的相关序列,我们可以利用相关序列的全部来减小误差对参数估计的影响。另外,这些方法在实际上还不能保证得到的谱估计是非负的。基于上述考虑,本文提出了一种有约束的最小二乘拟合方法。该方法利用实测相关序列的全体,并且保证得到的谱估计是非负的。