共 1 条
[1]
Krugman Paul.A Model of Balance of Payment Crises. Journal of Money Credit and Banking . 1979
预测央行脆弱性的VaR模型
被引：2
作者：
杨卫
机构：
[1] 上海水产大学上海
来源：
关键词：
货币危机模型;
Value-at-Risk;
多重均衡;
D O I：
10.14134/j.cnki.cn33-1336/f.2005.05.014
中图分类号：
F830 [金融、银行理论];
学科分类号：
1201 ;
020204 ;
摘要：
本文旨在研究可将两代货币危机模型有机地结合在一起的用于预测央行脆弱性的VaR模型,这一模型为央行提供了一个预警指标,同时也为市场参与者提供了一个判断央行是否具有偿付能力的依据。
引用
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