Vasiek利率模型下的亚式期权的定价问题和数值分析

被引：52

作者：

王莉君

张曙光

机构：

[1] 同济大学应用数学系

[2] 中国科学技术大学统计与金融系上海

[3] 合肥

来源：

应用数学学报 | 2003年 / 03期

关键词：

亚式期权; 浮动敲定价格; 差分格式;

D O I：

暂无

中图分类号：

O241 [数值分析];

学科分类号：

070102 [计算数学];

摘要：

本文研究了随机利率满足Vasiek模型时带有浮动的敲定价格的欧式看涨亚式期权的定价问题.通过对所涉及的退化的抛物型方程的Cauchy问题进行变量代换,我们把状态空间的维数降低了一维.为克服其中的奇异性问题,本文对方程进行了分解,第一部分的方程虽然保持奇性,但是其解具有一个精确表达式;而残差部分满足系数和初始条件都充分光滑的Cauchy问题,我们运用一般的差分方法对该部分进行了有效的数值计算。

引用

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