信用风险模型的构建方法及其应用

被引：8

作者：

王元月

卢光志

刘玉刚

机构：

[1] 中国科技大学商学院,中国海洋大学经济学院,中国海洋大学经济学院

来源：

关键词：

信用风险; 因素方法; 系统风险因素;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2003.03.027

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文介绍了建立信用风险模型的因素方法,并简单分析了它在巴塞尔协议内部评级法、Creditmetrics、Creditrisk+等较为流行的风险管理模型中的应用。

引用

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