基于二阶扩展形式的金融资产回报“厚尾”分布形状参数矩估计阶的推广

被引：3

作者：

桂文林 ^{[1
]}

伍超标 ^{[2
]}

机构：

[1] 惠州学院数学系

[2] 暨南大学统计系

来源：

关键词：

形状参数; VaR; 矩估计; 自助法;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830 [金融、银行理论]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

在金融资产回报“厚尾”分布一、二阶扩展形式的基础上,建立起形状参数及阀值与V aR之间的关系.为此,我们引入了形状参数的矩估计原理和阀值选取的H a ll自助法.代入最优阀值的渐近均方误差为我们提供了形状参数矩估计阶的选择依据.从而,将实践中只计算形状参数的一、二阶矩估计进行了有效的推广.

引用

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页数：7

共 10 条

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