共 1 条
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应用泛函分析.[M].柳重堪 编著.国防工业出版社.1986,
Lagrange方法和期权定价
被引：6
作者：
李小军
机构：
[1] 广州大学师范学院数学系!广州
来源：
关键词：
随机最优控制;
Lagrange方法;
期权定价;
D O I：
暂无
中图分类号：
学科分类号：
摘要：
本文对于连续时间的随机最优控制问题，建立起随机Ｌａｇｒａｎｇｅ方法．然后，利用该方法讨论了欧洲期权的定价问题．
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页数：6
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