上海证券市场回报率分析——基于ARIMA模型和GARCH模型(英文)

被引：1

作者：

赵梅春

机构：

[1] 广东金融学院数学系

来源：

关键词：

证券市场回报率; ARIMA模型和GARCH模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文分析中国上海证券市场回报率。分别通过ARIMA模型和GARCH模型,发现若用ARIMA模型分析和建立时间序列模型,一次自回归项是不够的,需要高次项,在大多数情形,若运用GARCH模型,则GARCH(1,1)就能够很好的拟合数据。

引用

页码：1 / 4

页数：4