Markowitz资产投资组合模型的凸二次规划快速求解算法

被引：10

作者：

幸昆仑

张强春

陈荣

机构：

[1] 重庆大学工商管理学院,重庆大学工商管理学院,重庆大学工商管理学院重庆,重庆,重庆

来源：

重庆大学学报(自然科学版) | 2002年 / 06期

关键词：

资产组合; 凸规划分析; 快速算法;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020104 [西方经济学];

摘要：

Markowitz资产投资组合模型诞生以来 ,不断得到改进和修正 ,但是数据处理量太大、求解复杂的缺陷 ,使其实际应用难度很大。文章在将一般化的约束条件纳入分析框架的基础上 ,建立起Markowitz等式约束凸规划分析模型 ,运用二次规划问题降维算法的原理 ,提出了一个求解Markowitz等式约束凸规划模型的快速算法。在该算法中只需建立所需的方程组 ,然后求解该方程组 ,得到严格局部极小点 ,从而得出Markowitz资产组合模型的最优解。这样在模型求解过程中 ,不需要求逆矩阵 ,速度较快且具有可操作性

引用

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页数：3

共 6 条

[1]

A trust region algorithm for equality constrained optimization.[J].M. J. D. Powell;Y. Yuan.Mathematical Programming.1990, 1

[2]

二次规划问题的降维算法 [J].