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演进着的信用风险管理[M]. 机械工业出版社 , (美)约翰·B.考埃特（JohnB.Caouette）等著, 2001
公司信用风险的期权定价模型
被引：8
作者：
柴俊武
万迪昉
机构：
[1] 西安交通大学管理学院
[2] 西安交通大学管理学院 陕西西安
来源：
关键词：
金融管理;
信用风险;
期权理论分析法;
预期违约频率;
D O I：
10.15896/j.xjtuskxb.2004.01.006
中图分类号：
F276.6 [公司];
学科分类号：
1202 ;
120202 ;
摘要：
通过对风险贷款与某种形式期权的对比分析,得出它们具有同构性的结论,在此基础上,介绍和推导了以该结论和期权理论分析法为基础的KMV信用监控模型,并对模型的优点和需要修正的缺点进行了论述。
引用
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