金融危机后我国上市商业银行系统性风险测算

被引：19

作者：

张强

冯超

机构：

[1] 湖南大学金融与统计学院

来源：

上海金融 | 2010年 / 12期

关键词：

商业银行; 系统性风险; β值;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.2 [银行制度与业务]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文采用夏普市场模型对从2008年1月1日至2010年5月21日的我国14家上市商业银行系统性风险进行了研究。研究发现,我国银行业系统性风险在金融危机爆发后的2008年至2009年有上升趋势,但在2010年有一定程度的下降,不过也存在系统性风险两极分化和大型商业银行系统性风险高居不下的问题。为此,我们提出了建立商业银行额外资本要求、限制高系统性风险银行业务和妥善处理"大而不倒"问题等措施。

引用

页码：32 / 34+25 +25

页数：4

共 8 条

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