中国与东盟五国股市投资组合的风险和收益——基于MV和M-LPM模型的实证研究

被引：2

作者：

张珺

陈卫斌

机构：

[1] 暨南大学经济学院

来源：

亚太经济 | 2011年 / 05期

关键词：

投资组合; 东盟股市; 均值-方差模型; 均值-下偏矩模型;

D O I：

10.16407/j.cnki.1000-6052.2011.05.001

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.51 []; F831.51 [];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

选取2003年1月至2011年12月间中国和东盟五国股市的市场指数数据样本,分别基于MV和M-LPM模型构造等权重组合、最小方差组合和最大夏普比率组合,比较不同模型和不同投资组合的风险和收益率,实证结果表明构造中国与东盟五国股市投资组合与仅投资国内A股相比可以显著提高风险收益率。

引用

页码：62 / 66

页数：5

共 4 条

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