用于风险分析的一种连续概率分布离散化的方法

被引：6

作者：

王家华

刘炳

机构：

[1] 西安石油大学计算机学院

来源：

西安石油大学学报(自然科学版) | 2005年 / 02期

关键词：

风险分析; 蒙特卡罗模拟; 连续分布; 离散分布; 积累概率曲线;

D O I：

暂无

中图分类号：

O211.62 [马尔可夫过程];

学科分类号：

摘要：

由于风险分析中频繁使用的蒙特卡罗模拟,必须对风险变量所符合的连续分布大量抽样,才能得到较可信的结果.如果把风险变量所符合的连续分布转换为离散分布,能够显著减少蒙特卡罗模拟的计算量.提出了一种把连续分布转换为离散分布的方法,这种方法是对连续分布的积累概率曲线和离散分布的积累概率曲线所围成的区域面积进行拟合而得到的.最后给出了这种方法在风险分析中的具体应用步骤.

引用

页码：83 / 85+11 +11

页数：4