金融市场间波动溢出效应研究

被引：11

作者：

万军 ^{[1
]}

谢敏 ^{[2
]}

熊正德 ^{[3
]}

机构：

[1] 江西财经大学公共管理学院

[2] 湖南大学工商管理学院

[3] 江西财经大学经济学院

来源：

关键词：

金融管制; 投资者行为; 金融市场波动; 波动溢出效应;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2007.18.046

中图分类号：

F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文先从金融管制、信息溢出、投资者行为等入手分析波动间溢出效应存在的机理,然后运用多变量EGARCH模型,对利率与沪深股市间的波动溢出效应进行了实证研究,研究结果表明利率与沪深股市间存在着显著的双向波动溢出,说明中国金融市场间存在波动溢出效应。

引用

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