我国商业银行系统操作风险资本金的度量——基于拔靴法和极值理论的研究

被引：3

作者：

高丽君

机构：

[1] 山东财政学院

来源：

山东财政学院学报 | 2007年 / 06期

关键词：

操作风险; Bootstrapping模拟; 极值分布; 经济资本;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.2 [银行制度与业务];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

本文针对我国商业银行操作损失年度损失数据缺乏,亦不满足常用分布的情况,根据Bootstrapping模拟的特点和优点生成操作风险年度损失数据,利用极值算法估计操作风险损失分布并度量及预测操作风险极端损失,得出操作风险经济资本,为监管部门测算风险资本提供参考,有利于银行加强风险防范和优化资本配置,完善管理。

引用

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页数：4

共 5 条

[1]

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[2]

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