可转换债券定价理论与案例研究

被引：25

作者：

张鸣

机构：

[1] 上海财经大学财务与会计研究院

来源：

上海财经大学学报 | 2001年 / 05期

关键词：

可转换债券; 定价理论; 期权; 布莱克—斯科尔斯模型;

D O I：

10.16538/j.cnki.jsufe.2001.05.005

中图分类号：

F830.91 [证券市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

可转换债券在我国是较新颖的金融工具 ,对其定价理论的研究具有理论和实际意义。可转债的价值应该由普通债券价值和期权价值两部分组成 ,而期权价值的确定是可转债定价中最困难 ,也是其最重要的内容。本文借鉴了布莱克—斯科尔斯模型 ,并在必要拓展的基础上 ,结合上海机场转债实例 ,对可转换债券定价理论和应用模型作了系统研究。

引用

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