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多个不确定性实物期权的定价模型
被引：11
作者：
高鹏
机构：
[1] 华南理工大学工商管理学院广东 广州
来源：
关键词：
实物期权;
不确定性;
决策树;
D O I：
10.14137/j.cnki.issn1003-5281.2003.06.026
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
020104 [西方经济学];
摘要：
最近的15年来,在投资项目评价以及动态投资项目管理的研究领域之中,越来越多的注意力放在"实物期权"上。学者们纷纷惊叹实物期权思想所带来的无与伦比的威力,正如MarthaAmram(1998)所说:"实物期权方法是关于价值评估和战略决策制定的一种重要思维方法,并且这种方法的威力正开始改变很多产业的'经济方程式'(economicequation)。"学者们提出了各种各样的数学方法对实物期权进行定价,但是到目前为止,仍然存在着一个悬而未决的问题,这里提出一种具体思路。
引用
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