银行损失、资本缓冲与货币政策效果

被引：3

作者：

熊海芳 ^{[1
]}

王志强 ^{[2
,3
]}

机构：

[1] 东北财经大学金融学院

[2] 东北财经大学应用金融研究中心

[3] 东北财经大学杂志社

来源：

投资研究 | 2012年 / 31卷 / 07期

关键词：

银行损失; 贷款供给; 资本缓冲; 货币政策效果;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.3 [金融组织、银行]; F822.0 [方针政策及其阐述]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 020101 ; 020203 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

基于中国银行业1998-2010年面板数据,本文检验银行的损失对贷款供给的影响,并分析资本缓冲(buffer)和货币政策态势(stance)在这种影响中的作用,以进一步考察货币政策效果。经验结果表明:银行损失会导致贷款供给减少,这种影响在银行资本缓冲较少或货币政策紧缩时更明显,在危机时期这种影响也更明显;当资本缓冲较高时,货币政策紧缩使得贷款增长下降较多;货币政策对维护银行业稳定具有重要的作用。

引用

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页数：12

共 12 条

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