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利率期限结构与固定收益证券定价.[M].李和金等著;.中国金融出版社.2005,
非参数利率期限结构动态模型及衍生品定价
被引：26
作者：
宋永安
陆立强
机构：
[1] 复旦大学数学科学学院
来源：
关键词：
利率期限结构;
非参数模型;
衍生品定价;
D O I：
10.15943/j.cnki.fdxb-jns.2008.02.017
中图分类号：
F832.5 [金融市场];
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
020104 [西方经济学];
020219 [财政学（含：税收学）];
摘要：
基于即期利率随机过程,利用非参数核估计法,建立非参数利率期限结构动态模型.以国债回购利率数据为样本,对模型进行了实证研究,并与参数化模型Vasciek模型和CIR模型作了比较.最后给出了非参数模型计算债券期权定价的例子.
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页码：213 / 219
页数：7
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