股指期货的跨期套利研究——模拟股指市场实证

被引：32

作者：

王伟峰

刘阳

机构：

[1] 中央财经大学金融学院

来源：

关键词：

股指期货; 套利; 均衡价差;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

股指期货具有价格发现功能,而大量套利者的存在,是价格发现功能能够实现的基础。在我国目前还不具备跨市场套利与跨品种套利的条件,本文主要就股指期货的跨期套利进行分析,利用模拟期货市场的数据进行实证,以供投资者进行股指期货套利时参考。

引用

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页数：6

共 5 条

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