基于阶跃—扩散过程的农业期权定价及订单农业合约

被引：29

作者：

聂荣

钱克明

潘德惠

机构：

[1] 中国农业科学院农业经济研究所

[2] 东北大学工商管理学院

来源：

数量经济技术经济研究 | 2004年 / 10期

关键词：

期权定价; 阶跃—跳跃过程; 订单农业; 风险转移;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020104 [西方经济学];

摘要：

市场经济下的农业是典型的风险型产业。本文考虑利用期权定价指导订单农业,以转移农产品的市场风险。在假设农产品价格服从几何布朗—阶跃扩散过程的前提下,给出关于混合随机过程的欧式买入期权定价的数理方程;借助于实例数据,对影响订单农业合约价格的因素进行分析与探讨,其结论为提高农业生产者和经营者的利益,制定有效的农产品订单价格具有现实指导意义。

引用

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页数：6

共 5 条

[1]

基于跳-扩散过程的信用违约互换定价模型 [J].