沪深股市的DFA实证分析

被引：26

作者：

胡雪明

宋学锋

王新宇

不详

机构：

[1] 中国矿业大学管理学院

[2] 中国矿业大学管理学院江苏徐州

[3] 江苏徐州

来源：

中国矿业大学学报 | 2003年 / 05期

关键词：

分形; 收益率; 持续性; 标度指数; DFA;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.5 [金融市场];

学科分类号：

020219 [财政学（含：税收学）];

摘要：

运用消除趋势波动分析方法,计算了上海、深圳股票市场收益率的标度指数,结果表明:在不同的标度区域,上证练指标度指数的变化幅度明显大于深成指标度指数的变化幅度,沪深股指在中短期显示为状态持续性,长期表现出状态反持续性.

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页数：4

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