具有随机波动的最优消费-投资模型

被引：2

作者：

陈世平

机构：

[1] 东南大学经济管理学院

来源：

数学理论与应用 | 2006年 / 02期

关键词：

随机波动; 最优组合; 交易成本;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文讨论了具有交易成本与时变波动的最优投资问题。在此模型中,当风险溢价与方差成线性关系时,最优策略与波动水平无关。

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页数：4

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共 1 条

[1] Portfolio optimisation with strictly positive transaction costs and impulse control [J].

Ralf Korn .

Finance and Stochastics, 1998, 2 (2) :85-114