基于期权理论的矿产品价格行为研究

被引：9

作者：

廖作鸿

彭会清

李晓昭

机构：

[1] 武汉理工大学资源与环境工程学院

[2] 江西理工大学应用科学学院湖北武汉

[3] 江西理工大学应用科学学院

[4] 江西赣州市

[5] 湖北武汉

来源：

矿业研究与开发 | 2005年 / 04期

关键词：

矿产品; 价格; 对数正态分布; 布朗运动; 期货;

D O I：

10.13827/j.cnki.kyyk.2005.04.002

中图分类号：

F407.1 [地质、矿业];

学科分类号：

020205 ; 0202 ;

摘要：

为了计算矿产品的预期价格,分析了矿产品价格的成因和价格影响因素,指出矿产品的期货价格是现货价格的函数,并运用随机过程和期权方法,求出了矿产品现货价格的对数正态分布模型和其显式解。

引用

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页数：4

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共 2 条

[1] 实物期权方法在矿业权评估中的应用初探 [J].

廖作鸿 ;

刘朝马 .

矿产保护与利用, 2002, (04) :1-4

[2]

矿业权估价理论与方法.[M].刘朝马著;.冶金工业出版社.2003,