上证综合指数的R/S分析

被引：9

作者：

崔振南

张慎峰

吴育华

机构：

[1] 天津大学

来源：

数量经济技术经济研究 | 2003年 / 10期

关键词：

指数收益率; R/S分析; Hurst指数;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2003.10.021

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文应用Hurst H.E提出的R/S分析法重新测定了上证综合指数收益率的Hurst指数,得到了一个相当稳定的Hurst指数值与解释性极强的非周期循环点。指出了与前人的结论不一致的地方并说明了原因。

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